Delta de Donsker

En teoría de la probabilidad, la función delta de Donkster de una variable aleatoria X es una función continua definida sobre un espacio de probabilidad,tal que para cualquier función medible g se cumple la propiedad:

, c.t.p.

donde:

, es el conjunto de funciones de cuadrado integrable del espacio de probabilidad .
, es el dual de un subespacio[1]​ de .

ReferenciasEditar

  1. Di Nunno & Øksendal, p. 4

BibliografíaEditar