Calderón fue un ávido coleccionista de obras de arte. Donó numerosos cuadros al [[convento de Porta Coeli]] de Valladolid, que él mismo había financiado. Durante su estancia en [[Flandes]], adondea donde fue como embajador, compró una importante colección de cuadros de arte flamenco, especialmente de [[Rubens]], entre los que destaca ''[[La Adoración de los Reyes Magos (Rubens, Prado)|La Adoración de los Reyes Magos]]'', pero también de [[Jan Brueghel de Velours]], [[Otto van Veen]] o [[Pieter van Avont]], muchos de los cuales figuran hoy en el [[Museo del Prado]].<ref>[http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/coleccion-de-rodrigo-calderon-marques-de-siete-iglesias/ Web del Museo del Prado: Colección de Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias.]</ref> Además compró tapices, joyas y mobiliario.
