Diferencia entre revisiones de «Lars Peter Hansen»
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Recientemente Hansen ha trabajado en estudiar las diferencias entre riesgo e incertidumbre (conocida como [[incertidumbre knightiana]]) para medir el riesgo sistemático, su papel en la [[crisis financiera de 2008]]<ref>{{Cita libro|apellidos=|nombre=|enlaceautor=|título=Hansen, Lars Peter (February 11, 2013). Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, University of Chicago and the NBER|url=|fechaacceso=|año=|editorial=|isbn=|editor=|ubicación=|página=|idioma=|capítulo=}}</ref> y cómo debería contenerse durante el período posterior a la crisis financiera". Gran recuperación de la recesión.<ref>{{Cita web|url=https://www.institutionalinvestor.com/article/b14zbkxl4cl4cv/economist-lars-peter-hansen-finds-fault-with-economic-models|título=Economist Lars Peter Hansen Finds Fault with Economic Models|fechaacceso=2018-02-27|sitioweb=Institutional Investor|idioma=en-gb}}</ref> Con frecuencia habla públicamente sobre la necesidad de abordar la incertidumbre en el proceso de formulación de políticas.
Sus contribuciones y sus intereses de investigación actuales se describen en una entrevista de diciembre de 2015 que aparece en <nowiki>''The Region''</nowiki>, una publicación del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis.
== Escritos seleccionados ==
* Hansen, L.P. and J. Borovička, “Term Structure of Uncertainty in the Macroeconomy,” in “Handbook of Macroeconomics,” Vol. 2, Part 2., eds. J.B. Taylor, H. Uhlig., December 2016.
* Hansen, L.P., J. Borovička and J. Scheinkman “Misspecified Recovery,” Journal of Finance, March 2016.
* Hansen, L.P. and Sargent, T.J. ''Uncertainty Within Economic Models.'' World Scientific Publishing 2014.
* Hansen, L.P. "Uncertainty Inside and Outside Economic Models" (Nobel Lecture)
* Hansen, L.P. and Sargent, T.J. ''Recursive Models of Dynamic Linear Economies''. Princeton University Press 2013.
* Hansen, L.P. and Sargent, T.J. ''Robustness'' Princeton University Press 2007.
* Hansen, L.P. "Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk," in Brunnermeier, M.K. and Krishnamurthy, A.: ''Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling,''] September 2012.
* Hansen, L.P. "Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective," in ''International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences'', 2000.
* Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in ''Econometrica'', Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
* Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). ''Robustness''. Princeton University Press.
* Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2013). "Recursive Models of Dynamic Linear Economies." Princeton University Press.
{{NF|1952||Hansen, Lars Peter}}
== Referencias ==
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