Diferencia entre revisiones de «Arbitraje de tasas de interés»

==Equilibrio==

Relacionado con el arbitraje de tasas de interés, existe un concepto denominado [[paridad de tasas de interés]]. Puesto que la transacción anterior es sumamente atractiva, pues produce una utilidad segura y libre de riesgo, una gran cantidad de inversionistas ejecutarán una transacción igual a la anterior. Esto causará que miles de inversionistas vendan contratos de futuros para dólares canadienses, lo cual pondrá presión sobre el precio de este contrato de futuros. Llegará el punto en que el precio del contrato de futuros será tan bajo, que lo que el inversionista se gane en esta transacción no será mayor a invertir el dinero en bonos de los Estados Unidos. Cuando se llegua a este punto, se considera que el mercado está en equilibrio.