Procesiona cada [[Jueves Santo]] por la noche acompañada de la imagen de ''[[El Cautivo|Nuestro Padre Jesús Cautivo]]'', también perteneciente a la Cofradía de la Macarena de la Concepción de Santa Cruz. Las imágenes se trasladan a la [[Iglesia de San Francisco de Asís (Santa Cruz de Tenerife)|Iglesia de San Francisco de Asís]] donde permanecen unas horas en estación de penitencia para después regresar a su casa la Iglesia Matriz de la Concepción. En medio de [[capirote]]s, [[túnica]]s y varas de mando, muchos de los fieles y otros tantos que acuden como espectadores esperan la salida de Jesús Cautivo, para recrearse en los sones de los "''Caballeros Legionarios''", conocidos por algunos como "''El novio de la muerte''". También acapara especial atención cuando los costaleros "bailan" a la Macarena a su salida de La Concepción o en la parroquia de San Francisco, donde se celebra uno de los altos más esperados, entre el fervor de los presentes, el particular encuentro entre los tronos. La imagen de Jesús Cautivo también acompaña a la imagen de La Macarena el resto del año en la iglesia, pues se situa al lado de ésta.
