Discusión:Modelo de Black-Scholes

Inclusión de Robert Merton

Creo que no estaría mal incluirle junto con Black y Scholes

Incluido Merton, no me gusta usar valor cuando es prima. Una buena pauta es la Wiki inglesa. Tampoco hablamos de las griegas.

-Swaption 01:16 12 abr 2007 (CEST)

Correción de las fórmulas de call y put

Las fórmulas para C y P estarían correctas para la valoración de una opción sobre un índice sin dividendos, para una opción sobre el tipo de cambio (lo que creo que el autor de la aportacion buscaba mostrar) deberian de ser:

$C=Se^{-reT}N(d_{i})-Ke^{-rdT}N(d_{z})\,$

$P=Ke^{-rdT}N(-d_{z})-Se^{-reT}N(-d_{i})\,$

-accastel 22:43 07 sep 2011 (CEST)