Diferencia entre revisiones de «Método de Montecarlo»
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El '''método de Monte Carlo''' es un [[algoritmo no determinístico|método no determinístico]] o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo ([[Principado de Mónaco]]) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la [[ruleta]] un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de [[1944]] y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la [[computador]]a.
El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo realizado en el desarrollo de la [[bomba atómica]] durante la [[segunda guerra mundial]] en el [[Laboratorio Nacional de Los Álamos]] en [[EE.UU.]] Este trabajo conllevaba la simulación de problemas probabilísticos de [[hidrodinámica]] concernientes a la difusión de neutrones en el material de
[[Archivo:Simulacionmontecarlo.png|250px|thumb|right|Monte carlo]]En la primera etapa de estas investigaciones, [[John von Neumann]] y [[Stanislaw Ulam]] refinaron esta [[ruleta rusa]] y los métodos "de división" de tareas. Sin embargo, el desarrollo sistemático de estas ideas tuvo que esperar al trabajo de Harris y [[Herman Kahn]] en [[1948]]. Aproximadamente en el mismo año, [[Enrico Fermi]], Metropolis y Ulam obtuvieron estimadores para los valores característicos de la [[ecuación de Schrödinger]] para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este método.
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