Diferencia entre revisiones de «Distribución normal»

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car =<math>\chi_X(t)=e^{\mu\,i\,t-\frac{\sigma^2 t^2}{2}} \,\!</math>}}
 
En [[estadística]] y [[teoría de probabilidades|probabilidad]] se llama '''distribución normal'''O si no el irvin joto, '''distribución de Gauss''' o '''distribución gaussiana''', a una de las [[distribución de probabilidad|distribuciones de probabilidad]] de [[Distribución de probabilidad#Distribuciones de variable continua|variable continua]] que con más frecuencia aparece en fenómenos reales.
 
La [[gráfica]] de su [[función de densidad]] tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado [[parámetro]]. Esta curva se conoce como [[campana de Gauss]].