Diferencia entre revisiones de «Algoritmo de Baum-Welch»

Dada una secuencia de observaciones <math>O=(o_{1},o_{2},\ldots,o_{T})</math>, el algoritmo de Baum-Welch permite estimar los parámetros de un [[Modelo oculto de Markov]] (MOM) <math>\mu</math> que maximizan la probabilidad de dicha secuencia, es decir, <math>P(O|\mu)</math>. El objetivo es por tanto encontrar el '''modelo que mejor ''explica'' la secuencia observada'''.