Su nombre real era ''Moritz Amsterdam'', y nació en [[Chicago]], [[Illinois]]. Era el menor de los tres hijos de Max y Jennie (Finder) Amsterdam, inmigrantes judíos procedentes del [[Imperio Austrohúngaro]]. Empezó a trabajar en el [[vodevil]] en 1922 como acompañante en los números cómicos de su hermano. Además fue [[violonchelista]], una aptitud que usó a lo largo de su carrera.
En 1924 trabajaba en un ''[[speakeasy]]'' perteneciente a [[Al Capone]]. Tras haberse encontrado atrapado en un tiroteo, Amsterdam decidió trasladarse a [[California]] y ganarse la vida escribiendo chistes. Su enorme repertorio y su habilidad para hacer chistes con cualquier tema le valieron el apodo de '''La máquina de chistes humana''', y a veces actuaba con una máquina fingida en el pecho. Le daba a una manivela y salía un papel, que se suponía que era un nuevo chiste.
