Uno de los aspectos más destacables de este film y de toda la obra de Lynch es el empleo de la música. Para ''Carretera perdida'' Lynch contó, además de con su habitual compositor, [[Angelo Badalamenti]], con [[Trent Reznor]], o lo que es lo mismo, con [[Nine Inch Nails]], con objeto de crear los ruidos ambientales que coronan la banda sonora, y en cuyo diseño Lynch estuvo muy implicado. La inclusión de [[Rammstein]] también tiene su miga, rammsteinRammstein envío a davidDavid lynchLynch el disco Herzeleid para que elél les dirigiera el vidioclipvideoclip de la canción "rammsteinRammstein", pero davidDavid dijo que no tenía tiempo,. noNo obstante, tiempo más tarde, les preguntopreguntó si podía usar su canción en la película y estos respondieron que si. La [[banda sonora]] también incluye canciones como ''Eye'', de los [[Smashing Pumpkins]]; ''Insensatez'' de [[Antonio Carlos Jobim]]; una que Lynch llevaba años queriendo utilizar: ''Song for the Siren'', de [[This Mortal Coil]]; y una versión de [[Doc Pomus]] a cargo de [[Lou Reed]] (''This Magic Moment''), que Gifford le descubrió al director. Y, por supuesto, está [[Marilyn Manson]], un personaje estrambótico cuya colaboración con Lynch no se limita a lo musical (varias canciones para la banda sonora), ya que también aparece como actor en una de las grabaciones finales de la película junto a uno de los de su banda, [[Jeordie White|Twiggy Ramírez]]. Incluso Manson ya tenía avanzada una colaboración con Lynch para la serie ''[[Mulholland Drive]]'' que al final quedó en nada al suspenderse un proyecto que, como es sabido, se convirtió finalmente en una película.
