Proceso de Cox
En la Teoría de la probabilidad un Proceso de Cox, también conocido como proceso de Poisson mixto, es un Proceso estocástico, generalización de un proceso de Poisson donde la intensidad λ(t) es en sí misma un proceso estocástico. Este proceso es llamado así por el estadístico David Cox el cual publicó este modelo en 1955.[1]
David Cox (matemático especializado en estadística) fue presidente de la Sociedad Bernoulli, de la Real Sociedad de estadística y del Instituto Internacional de Estadística. Su trabajo destaca por la Regresión de Cox y el Proceso de Cox, aparte de sus numerosas publicaciones al campo de las Matemáticas discretas.
Los procesos de Cox son utilizados para generar simulaciones de los impulsos nerviosos de las neuronas.[2] Además, son utilizados frecuentemente en la Matemática financiera, donde producen un útil cuadro para modelar precios de instrumentos financieros, en los cuales, el riesgo de crédito es un factor significativo.[3]
Véase también editar
Referencias editar
- ↑ Cox, D. R. (1955). «Some Statistical Methods Connected with Series of Events». Journal of the Royal Statistical Society 17 (2): 129-164. doi:10.2307/2983950.
- ↑ Krumin, M.; Shoham, S. (2009). «Generation of Spike Trains with Controlled Auto- and Cross-Correlation Functions». Neural Computation 21 (6): 1642-1664. PMID 19191596. doi:10.1162/neco.2009.08-08-847.
- ↑ Lando, David (1998). «On cox processes and credit risky securities». Review of Derivatives Research 2 (2–3): 99-12. doi:10.1007/BF01531332.
Enlaces externos editar
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «Cox process» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 2 de mayo de 2017, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Datos: Q30904397
