Diferencia entre revisiones de «Sesgo estadístico»
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En [[estadística]] se llama '''sesgo''' de un [[estimador]] a la diferencia entre su [[esperanza matemática]] y el [[valor numérico]] del parámetro que estima. Un estimador cuyo sesgo es nulo se llama ''insesgado'' o ''centrado''.
En notación matemática, dada una [[muestra (estadística)|muestra]] <math>X_1, \dots, X_n\, iid X </math> y un estimador <math>T(x_1, \dots, x_n)\,</math> del parámetro poblacional <math>\theta\,</math>, el sesgo es:
{{ecuación|
<math>E(T) - \theta\,</math>
||left}}
El no tener sesgo es una propiedad deseable de los estimadores. Una propiedad relacionada con esta es la de la [[consistencia (estadística)|consistencia]]: un estimador puede tener un sesgo pero el tamaño de este converge a cero conforme crece el tamaño muestral.
Dada la importancia de la falta de sesgo, en ocasiones, en lugar de estimadores ''naturales'' se utilizan otros corregidos para eliminar el sesgo. Así ocurre, por ejemplo, con la [[varianza|varianza muestral]].
== Fuentes del sesgo en las ciencias experimentales ==
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