Diferencia entre revisiones de «Teorema de Cochran»
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En [[estadística]], el '''teorema de Cochran''', creado por [[William G. Cochran]], es un teorema utilizado para justificar los resultados relacionados con las distribuciones de probabilidad de estadísticas que se utilizan en el análisis de varianza.<ref name="Cochran">{{cite journal|last=Cochran|first=W. G.|authorlink=William Gemmell Cochran|title=The distribution of quadratic forms in a normal system, with applications to the analysis of covariance|journal=Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society|date=Abril de 1934|volume=30|issue=2|pages=178-191|doi=10.1017/S0305004100016595}}</ref><ref>{{cite book |author= Bapat, R. B.|title=Linear Algebra and Linear Models|edition=Second|publisher= Springer |year=2000|isbn=978-0-387-98871-9}}</ref>
== Teorema de Cochran ==
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*<math>Q_i,\dots,Q_k</math> son independientes
*<math>Q_i \in \sigma^2 X_(r_i)^2 i= 1,\dots,k</math>
==Referencias==
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== Bibliografía ==
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