Diferencia entre revisiones de «Teoría del portafolio moderna»
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La '''teoría moderna del portafolio''' o '''teoría moderna de selección de cartera''' es una teoría de [[inversión]] que estudia como maximizar el [[Retorno de la inversión|retorno]] y minimizar el [[Riesgo empresarial|riesgo]], mediante una adecuada elección de los componentes de una cartera de valores. Originada por [[Harry Markowitz]], autor de un artículo sobre selección de [[cartera de inversiones|cartera]] publicado en [[1952]],<ref>Markowitz, Harry M. (March 1952). "Portfolio Selection"; ''The Journal of Finance'' '''7''' (1): 77–91.</ref> la teoría moderna de la selección de [[cartera de inversiones|cartera]] (modern portfolio theory) propone que el inversor debe abordar la cartera como un todo, estudiando las características de riesgo y retorno global, en lugar de escoger valores individuales en virtud del retorno esperado de cada valor en particular.
La teoría de selección de [[cartera de inversiones|cartera]] toma en consideración el retorno esperado a largo plazo y la [[volatilidad]] esperada en el corto plazo.<ref name=HMM>Markowitz, Harry M. (1959). ''Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments''. New York: John Wiley & Sons.</ref>
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