En matemáticas, se dice que una ecuación diferencial es lineal si lo es respecto a la función incógnita y sus derivadas. Puede ser lineal tanto una ecuación diferencial ordinaria (una sola variable independiente), como una ecuación en derivadas parciales (dos o más variables independientes). Se caracterizan por tener soluciones que se pueden obtener mediante combinaciones lineales de otras soluciones, formando así un espacio vectorial (en el caso homogéneo) o afín (no homogéneo), propiedad que no cumplen las ecuaciones diferenciales no lineales.
Una ecuación diferencial lineal tiene forma de:
F
(
x
,
y
,
y
′
,
.
.
.
,
y
(
n
)
)
=
0
,
{\displaystyle F(x,y,y',...,y^{(n)})=0,}
con
F
{\displaystyle F}
lineal respecto a la función incógnita
y
{\displaystyle y}
y sus derivadas
y
′
,
.
.
.
,
y
(
n
)
{\displaystyle y',...,y^{(n)}}
. Escrito de otra forma, se puede expresar como:
a
0
(
x
)
y
+
a
1
(
x
)
y
′
+
.
.
.
+
a
n
(
x
)
y
(
n
)
=
b
(
x
)
,
{\displaystyle a_{0}(x)y+a_{1}(x)y'+...+a_{n}(x)y^{(n)}=b(x),}
donde los coeficientes
a
0
(
x
)
,
.
.
.
,
a
n
(
x
)
{\displaystyle a_{0}(x),...,a_{n}(x)}
y
b
(
x
)
{\displaystyle b(x)}
son funciones diferenciales arbitrarias no necesariamente lineales, y
y
′
,
.
.
.
,
y
(
n
)
{\displaystyle y',...,y^{(n)}}
son las derivadas de la función incógnita
y
{\displaystyle y}
en la variable
x
{\displaystyle x}
. El orden de la ecuación diferencial viene dado por el mayor entero no negativo
k
≤
n
{\displaystyle k\leq n}
tal que la función
a
k
(
x
)
{\displaystyle a_{k}(x)}
no sea idénticamente nula. Si
b
(
x
)
≡
0
{\displaystyle b(x)\equiv 0}
, entonces la ecuación diferencial lineal se llama homogénea y en caso contrario no homogénea.
Un operador lineal diferencial L se define como una aplicación que actúa sobre funciones diferenciables tal que
L
:
C
n
(
[
a
,
b
]
)
⟶
C
(
[
a
,
b
]
)
{\displaystyle L:C^{n}([a,b])\longrightarrow C([a,b])}
, con
[
a
,
b
]
⊂
R
{\displaystyle [a,b]\subset \mathbb {R} }
, siendo
L
[
y
]
=
a
0
y
+
a
1
y
′
+
.
.
.
+
a
n
y
(
n
)
,
{\displaystyle L[y]=a_{0}y+a_{1}y'+...+a_{n}y^{(n)},}
o bien
L
[
y
]
=
∑
k
=
0
n
a
k
y
(
k
)
,
{\displaystyle L[y]=\sum _{k=0}^{n}a_{k}y^{(k)},}
donde
a
0
,
.
.
.
,
a
n
∈
C
(
[
a
,
b
]
)
{\displaystyle a_{0},...,a_{n}\in {C([a,b])}}
y
y
′
,
.
.
.
,
y
(
n
)
{\displaystyle y',...,y^{(n)}}
son las derivadas sucesivas de
y
{\displaystyle y}
.
Se llama lineal debido a que verifica que, para todo
λ
1
,
.
.
.
,
λ
n
∈
R
{\displaystyle \lambda _{1},...,\lambda _{n}\in \mathbb {R} }
L
[
λ
1
y
1
+
.
.
.
+
λ
n
y
n
]
=
a
n
(
λ
1
y
1
+
.
.
.
+
λ
n
y
n
)
(
n
)
+
.
.
.
+
a
1
(
λ
1
y
1
+
.
.
.
+
λ
n
y
n
)
′
+
a
0
(
λ
1
y
1
+
.
.
.
+
λ
n
y
n
)
=
(
a
n
λ
1
y
1
(
n
)
+
.
.
.
+
a
n
λ
n
y
n
(
n
)
)
+
.
.
.
+
(
a
1
λ
1
y
1
′
+
.
.
.
+
a
1
λ
n
y
n
′
)
+
(
a
0
λ
1
y
1
+
.
.
.
+
a
0
λ
n
y
n
)
=
λ
1
(
a
0
y
1
+
a
1
y
1
′
+
.
.
.
+
a
n
y
1
(
n
)
)
+
.
.
.
+
λ
n
(
a
0
y
n
+
a
1
y
n
′
.
.
.
+
a
n
y
n
(
n
)
)
=
λ
1
L
[
y
1
]
+
.
.
.
+
λ
n
L
[
y
n
]
.
{\displaystyle {\begin{aligned}L[\lambda _{1}y_{1}+...+\lambda _{n}y_{n}]&=a_{n}(\lambda _{1}y_{1}+...+\lambda _{n}y_{n})^{(n)}+...+a_{1}(\lambda _{1}y_{1}+...+\lambda _{n}y_{n})'+a_{0}(\lambda _{1}y_{1}+...+\lambda _{n}y_{n})\\&=(a_{n}\lambda _{1}y_{1}^{(n)}+...+a_{n}\lambda _{n}y_{n}^{(n)})+...+(a_{1}\lambda _{1}y_{1}'+...+a_{1}\lambda _{n}y_{n}')+(a_{0}\lambda _{1}y_{1}+...+a_{0}\lambda _{n}y_{n})\\&=\lambda _{1}(a_{0}y_{1}+a_{1}y_{1}'+...+a_{n}y_{1}^{(n)})+...+\lambda _{n}(a_{0}y_{n}+a_{1}y_{n}'...+a_{n}y_{n}^{(n)})\\&=\lambda _{1}L[y_{1}]+...+\lambda _{n}L[y_{n}].\end{aligned}}}
Ecuación lineal de primer orden
editar
Las Ecuaciones diferenciales de primer orden se caracterizan por ser de la forma:
y
′
(
x
)
+
f
(
x
)
y
(
x
)
=
g
(
x
)
,
{\displaystyle y'(x)+f(x)y(x)=g(x),}
donde
g
{\displaystyle g}
y
f
{\displaystyle f}
son funciones continuas en un intervalo cerrado
[
a
,
b
]
⊆
R
{\displaystyle [a,b]\subseteq \mathbb {R} }
.
La solución de esta ecuación con dato inicial
y
(
x
0
)
=
y
0
{\displaystyle y(x_{0})=y_{0}}
viene dada por:
y
(
x
)
=
e
−
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
[
y
(
x
0
)
+
∫
x
0
x
g
(
s
)
e
∫
x
0
s
f
(
t
)
d
t
d
s
]
.
{\displaystyle y(x)=e^{-\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}\left[y(x_{0})+\int _{x_{0}}^{x}g(s)e^{\int _{x_{0}}^{s}f(t)dt}ds\right].}
Resolución detallada
La idea consiste en encontrar una función
w
(
x
)
{\displaystyle w(x)}
que nos permita transformar
y
′
(
x
)
w
(
x
)
+
y
(
x
)
f
(
x
)
w
(
x
)
{\displaystyle y'(x)w(x)+y(x)f(x)w(x)}
en la derivada de un producto .
Para ello se necesita que
w
′
(
x
)
=
f
(
x
)
w
(
x
)
{\displaystyle w'(x)=f(x)w(x)}
. Sea
w
(
x
)
:=
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
,
{\displaystyle w(x):=e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt},}
entonces
w
′
(
x
)
=
f
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
.
{\displaystyle w'(x)=f(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}.}
Se multiplica la ecuación diferencial por
w
(
x
)
{\displaystyle w(x)}
:
y
′
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
+
f
(
x
)
y
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
=
g
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
.
{\displaystyle y'(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}+f(x)y(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}=g(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}.}
Además, la derivada de
(
y
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
)
′
{\displaystyle (y(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt})'}
viene dada por:
(
y
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
)
′
=
y
′
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
+
y
(
x
)
f
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
.
{\displaystyle {({y(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}})'}=y'(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}+y(x)f(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}.}
Las dos últimas ecuaciones equivalen a:
(
y
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
)
′
=
g
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
{\displaystyle {({y(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}})'}=g(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}}
⇔
∫
x
0
x
(
y
(
s
)
e
∫
x
0
s
f
(
t
)
d
t
)
′
d
s
=
∫
x
0
x
g
(
s
)
e
∫
x
0
s
f
(
t
)
d
t
d
s
{\displaystyle \Leftrightarrow {\int _{x_{0}}^{x}{({y(s)e^{\int _{x_{0}}^{s}f(t)dt}})'}ds}={\int _{x_{0}}^{x}{g(s)e^{\int _{x_{0}}^{s}f(t)dt}}ds}}
⇔
y
(
x
)
e
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
−
y
(
x
0
)
=
∫
x
0
x
g
(
s
)
e
∫
x
0
s
f
(
t
)
d
t
d
s
.
{\displaystyle \Leftrightarrow {y(x)e^{\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}-y(x_{0})}={\int _{x_{0}}^{x}{g(s)e^{\int _{x_{0}}^{s}f(t)dt}}ds}.}
Finalmente,
y
(
x
)
=
e
−
∫
x
0
x
f
(
t
)
d
t
[
y
(
x
0
)
+
∫
x
0
x
g
(
s
)
e
∫
x
0
s
f
(
t
)
d
t
d
s
]
.
{\displaystyle y(x)=e^{-\int _{x_{0}}^{x}f(t)dt}\left[y(x_{0})+{\int _{x_{0}}^{x}{g(s)e^{\int _{x_{0}}^{s}f(t)dt}}ds}\right].}
Ejemplo
Dada la siguiente ecuación:
{
y
′
(
x
)
+
1
x
y
(
x
)
=
3
x
,
y
(
2
)
=
3
,
{\displaystyle {\begin{cases}y'(x)+{\frac {1}{x}}y(x)=3x,\\y(2)=3,\end{cases}}}
donde
x
>
0
{\displaystyle x>0}
.
Se define
g
(
x
)
=
3
x
{\displaystyle g(x)=3x}
y
f
(
x
)
=
1
x
{\displaystyle f(x)={\frac {1}{x}}}
que son funciones continuas para
x
>
0
{\displaystyle x>0}
.
Sustituyendo f y g en la ecuación de la parte anterior se obtiene (nótese que
x
>
0
{\displaystyle x>0}
):
y
(
x
)
=
e
−
∫
2
x
1
t
d
t
(
∫
2
x
3
s
e
∫
2
s
1
t
d
t
d
s
+
3
)
=
e
−
ln
(
x
)
+
ln
(
2
)
(
∫
2
x
3
s
e
ln
(
s
)
−
ln
(
2
)
d
s
+
3
)
=
2
x
(
∫
2
x
3
s
2
1
2
d
s
+
3
)
=
2
x
(
1
2
(
x
3
−
2
3
)
+
3
)
=
x
2
−
2
x
.
{\displaystyle {\begin{aligned}y(x)&=e^{-\int _{2}^{x}{\frac {1}{t}}dt}({\int _{2}^{x}{3se^{\int _{2}^{s}{\frac {1}{t}}dt}}ds}+3)\\&=e^{-\ln(x)+\ln(2)}({\int _{2}^{x}{3se^{\ln(s)-\ln(2)}}ds}+3)\\&={\frac {2}{x}}({\int _{2}^{x}3s^{2}{\frac {1}{2}}ds}+3)\\&={\frac {2}{x}}({\frac {1}{2}}(x^{3}-2^{3})+3)\\&=x^{2}-{\frac {2}{x}}.\end{aligned}}}
Simmons, G. F. (2016). Differential equations with applications and historical notes . CRC Press.
Blanchard,P., Devaney, R.L., Hall, G.R. (2012). Differential equations . Cengage Learning.