Varianza

medida de dispersión en estadística

En teoría de probabilidad, la varianza o variancia (que suele representarse como ) de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. Su unidad de medida corresponde al cuadrado de la unidad de medida de la variable: por ejemplo, si la variable mide una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al cuadrado. La varianza tiene como valor mínimo 0. La desviación estándar (raíz cuadrada positiva de la varianza) es una medida de dispersión alternativa, expresada en las mismas unidades que los datos de la variable objeto de estudio.

Hay que tener en cuenta que la varianza puede verse muy influida por los valores atípicos y no se aconseja su uso cuando las distribuciones de las variables aleatorias tienen colas pesadas. En tales casos se recomienda el uso de otras medidas de dispersión más robustas.

El término varianza fue acuñado por Ronald Fisher en un artículo publicado en enero de 1919 con el título The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance.[1]

A continuación se hará un repaso de las fórmulas, hay que tener en cuenta que la fórmula de la varianza para una población (σ2) difiere de la fórmula de la varianza para una muestra (s2), Pero antes de ver la fórmula de la varianza, debemos decir que la varianza en estadística es muy importante. Ya que aunque se trata de una medida sencilla, puede aportar mucha información sobre una variable en concreto.

Fórmula para calcular la varianzaEditar

La unidad de medida de la varianza será siempre la unidad de medida correspondiente a los datos pero elevada al cuadrado. La varianza siempre es mayor o igual que cero. Al elevarse los residuos al cuadrado es matemáticamente imposible que la varianza salga negativa. Y de esa forma no puede ser menor que cero.

Sea   una variable aleatoria con media  , se define la varianza de la variable aleatoria  , denotada por  ,   o simplemente   como

 

Desarrollando la definición anterior, se obtiene la siguiente definición alternativa (y equivalente):

 

Si una distribución no tiene esperanza, como ocurre con la de Cauchy, tampoco tiene varianza. Existen otras distribuciones que, aun teniendo esperanza, carecen de varianza. Un ejemplo de ellas es la de Pareto cuando su índice   satisface  .

Caso continuoEditar

Si la variable aleatoria   es continua con función de densidad   entonces

 

donde

 

y las integrales están definidas sobre el soporte de la variable aleatoria  , es decir,  .

Caso discretoEditar

Si la variable aleatoria   es discreta con función de probabilidad   entonces

 

donde

 

PropiedadesEditar

Sean   y   dos variables aleatorias con varianza finita y  

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  , donde   denota la covarianza de   e  
  5.   si   y   son variables aleatorias independientes.
  6.   cálculo de la Varianza por Pitágoras, dónde   es la variable aleatoria condicional   dado  .

EjemplosEditar

Al lanzar una moneda podríamos obtener Cara o Escudo.Editar

Vamos a darles los valores Cara = 0 y Escudo = 1 y tenemos una variable aleatoria "X":

Usando notación matemática:

X = {0, 1}

Nota: ¡Podríamos elegir Cara = 100 y Escudo = 150 u otros valores si queremos! Es nuestra elección. Entonces:

  • Tenemos un experimento (como lanzar una moneda)
  • Damos valores a cada evento.
  • El conjunto de valores forman la Variable Aleatoria

Distribución exponencialEditar

Si una variable aleatoria continua   tiene una distribución exponencial con parámetro   entonces su función de densidad está dada por

 

para  .

No es difícil ver que la media de   es  , por lo que para hallar su varianza calculamos

 

Después de integrar se puede concluir que

 

Dado perfectoEditar

Un dado de seis caras puede representarse como una variable aleatoria discreta que toma, valores del 1 al 6 con probabilidad igual a 1/6. El valor esperado es (1+2+3+4+5+6)/6 = 3,5. Por lo tanto, su varianza es:

 

Varianza muestralEditar

En muchas situaciones es preciso estimar la varianza poblacional a partir de una muestra. Si se toma una muestra con reemplazo   de   valores de ella, de entre todos los estimadores posibles de la varianza de la población de partida, existen dos de uso corriente

El primero de ellos

 

que puede ser escrito como

 

pues

 

y el segundo de ellos es

 

que puede ser escrito como

 

pues

 

A ambos se los denomina varianza muestral, difieren ligeramente y, para valores grandes de  , la diferencia es irrelevante. El primero traslada directamente la varianza de la muestra al de la población y el segundo es un estimador insesgado de la varianza poblacional pues

 

mientras que

 

Propiedades de la varianza muestralEditar

Como consecuencia de la igualdad  ,   es un estadístico insesgado de  . Además, si se cumplen las condiciones necesarias para la ley de los grandes números, s2 es un estimador consistente de  .

Más aún, cuando las muestras siguen una distribución normal, por el teorema de Cochran,   tiene la distribución chi-cuadrado:

 

Interpretaciones de la varianza muestralEditar

Dejamos tres fórmulas equivalentes para el cálculo de la varianza muestral  

 

Esta última igualdad tiene interés para interpretar los estimadores   y  , pues si se quiere evaluar la desviación de unos datos o sus diferencias, se puede optar por calcular el promedio de los cuadrados de las diferencias de cada par de datos:

 . Nótese que el número de sumandos es  .

O se puede considerar el promedio de los cuadrados de las diferencias de cada par de datos sin tener en cuenta cada dato consigo mismo, ahora el número de sumandos es  .

 

Algunas aplicaciones de la varianzaEditar

Las aplicaciones estadísticas del concepto de la varianza son incontables. Las siguientes son solo algunas de las principales:

  • Los estimadores eficientes. Son aquellos cuya esperanza es el verdadero valor del parámetro y, además, tienen una mínima varianza. De este modo, hacemos lo más pequeño posible el riesgo de que lo que extraemos de una muestra se aparte demasiado del verdadero valor del parámetro.
  • Los estimadores consistentes. Son aquellos que, a medida que crece el tamaño de la muestra, tienden a tener una varianza de cero. Por lo tanto, con muestras grandes, la estimación tiende a desviarse muy poco del verdadero valor.
  • En la distribución normal, la varianza (su raíz cuadrada, la desviación típica) es uno de los parámetros. La campana de Gauss tiende a ser más alta y estrecha a medida que la varianza disminuye.
  • En modelos de regresión, hablamos de homocedasticidad cuando la varianza del error es constante a lo largo de sus observaciones. Por ejemplo, en una regresión simple, vemos una nube de puntos en la que la dispersión de los puntos alrededor de la recta o curva estimada se mantiene constante.
  • El análisis de la varianza (ANOVA) permite comparar diferentes grupos y ver los factores que influyen en ellos.
  • La desigualdad de Chebyshev nos permite acotar en qué medida es probable que una variable aleatoria se separe de su esperanza matemática en proporción a su desviación típica (raíz cuadrada de la varianza).

ConclusiónEditar

En el análisis de varianzas se estudian las diferencias significativas entre dos o más medias de una muestra. Este análisis se conoce comúnmente como ANOVA y nos permite determinar también si esas medias provienen de una misma población (puede ser el número total de empleados de una empresa), o si las medias de dos poblaciones son iguales.

Por otro lado, la varianza al igual que la desviación estándar son muy sensibles a los valores atípicos, estos son los valores que se alejan mucho de la media o que son muy distintos a esta.

Para que estas medidas no se vean tan afectadas, estos valores atípicos pueden obviarse a la hora de realizar los análisis e incluso los cálculos. También pueden emplearse otras medidas de dispersión que son más útiles en estos casos.

En el caso de analizar el riesgo de una inversión, se tienen en cuenta dos aspectos importantes, uno es el rendimiento invertido y otro el esperado de acuerdo a la inversión realizada. Como ya se mencionó, se puede utilizar la varianza para analizar este riesgo.

Véase tambiénEditar

ReferenciasEditar

  1. Fisher, R. A. (1919). «The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance» Transactions of the Royal Society of Edinburgh Vol. 52, 02, pp 399-433.

Enlaces externosEditar